PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Preferred ETF (PGX).

JHPI и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PGX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.88%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с JEPIPGX с FPEPGX с DIV

Сравнение комиссий JHPI и PGX

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.49

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.73

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.77

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

1.78

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.49

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.14

+0.41

Корреляция

Корреляция между JHPI и PGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PGX

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PGX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PGX

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-66.44%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.98%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.97%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.17%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.16%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PGX

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.48%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.27%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

7.14%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.07%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

13.00%

-6.61%