Сравнение JHPI с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
JHPI и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и PFLD
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
JHPI vs. PFLD — Ранг доходности на риск
JHPI
PFLD
Сравнение JHPI c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.41 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.59 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.54 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 1.96 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.41 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и PFLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и PFLD
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и PFLD
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -33.20% | +19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.06% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.21% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.28% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.12% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и PFLD
John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.25% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.27% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.28% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.49% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 13.54% | -7.15% |