Сравнение JHPI с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
JHPI и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.11%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и PFFV
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
JHPI vs. PFFV — Ранг доходности на риск
JHPI
PFFV
Сравнение JHPI c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.17 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.26 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.09 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 0.29 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.17 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и PFFV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и PFFV
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFV в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и PFFV
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -18.96% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.35% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.77% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.29% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.40% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и PFFV
John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 1.52% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.93% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.64% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.85% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.79% | -2.40% |