PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHPI с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PFFV


2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.11%.


JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
10 лет*

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Preferred Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий JHPI и PFFV

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

JHPI vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHPIPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.17

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.26

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.09

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

0.29

+6.92

JHPI vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHPIPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.17

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между JHPI и PFFV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PFFV

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFV в 8.33%


TTM202520242023202220212020
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PFFV

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


JHPIPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-18.96%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.35%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.77%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.29%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.40%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PFFV

John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 1.52% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHPIPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.93%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

5.64%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

8.85%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

8.79%

-2.40%