PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PFFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).

JHPI и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PFFD

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL

Сравнение комиссий JHPI и PFFD

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.41

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.62

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.57

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

1.67

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.41

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между JHPI и PFFD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PFFD

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFD в 6.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PFFD

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFFD.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-30.93%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.97%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.97%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.64%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.06%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PFFD

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.95%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.59%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

8.41%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

10.95%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.84%

-6.45%