PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PFFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).

JHPI и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с PCEF

Сравнение комиссий JHPI и PFFA

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.70

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.95

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.80

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

2.82

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.70

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Корреляция

Корреляция между JHPI и PFFA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PFFA

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFFA в 9.94%

TTM20252024202320222021202020192018
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PFFA

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFFA.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-70.52%

+57.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-8.54%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.01%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.77%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.43%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PFFA

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

3.52%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.31%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

10.02%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

11.49%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

32.17%

-25.78%