PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с PFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

JHPI и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и PFF

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%.

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий JHPI и PFF

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

JHPI vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.56

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.82

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.80

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

2.28

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.56

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между JHPI и PFF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PFF

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PFF в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PFF

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPIPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-65.55%

+52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.28%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-4.65%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.81%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.84%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PFF

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.51%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPIPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.59%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

5.10%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

8.32%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

10.26%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.63%

-6.24%