Сравнение JHPI с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
JHPI и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.04% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
JHPI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и FPEI
JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
JHPI vs. FPEI — Ранг доходности на риск
JHPI
FPEI
Сравнение JHPI c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.04 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.38 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и FPEI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и FPEI
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.64% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и FPEI
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -27.51% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.90% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.98% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.10% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и FPEI
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.19% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.93% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 4.55% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.93% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.92% | -2.53% |