Сравнение JHMU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JHMU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и VOO
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JHMU vs. VOO — Ранг доходности на риск
JHMU
VOO
Сравнение JHMU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.31 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и VOO
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и VOO
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -33.99% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -11.98% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -5.55% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.72% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.55% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и VOO
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.34% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 9.47% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 18.11% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 16.82% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 17.99% | -13.80% |