PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - JHMU tracks the John Hancock Dimensional Utilities Index while MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 6.87% for MUB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.41%.

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и MUB

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%7.77%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%6.72%

Correlation

The correlation between JHMU and MUB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between JHMU and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

JHMU vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.46

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.48

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

8.74

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.59

+1.17

Просадки

Сравнение просадок JHMU и MUB

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-13.68%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.79%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.23%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и MUB

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

2.22%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.06%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

4.92%

-0.81%

Сравнение комиссий JHMU и MUB

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и MUB

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and MUB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.98%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs MUB's -13.68%.

On 1-year performance, JHMU leads with 7.41% vs 6.87% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 7.41% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for JHMU.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.17% for MUB.

JHMU tracks John Hancock Dimensional Utilities Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.07% for MUB.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор