PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHMU с VUIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с VUIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).

JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHMU или VUIAX.

Корреляция

Корреляция между JHMU и VUIAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHMU:

0.41

VUIAX:

0.93

Коэф-т Сортино

JHMU:

0.63

VUIAX:

1.54

Коэф-т Омега

JHMU:

1.09

VUIAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

JHMU:

0.49

VUIAX:

1.81

Коэф-т Мартина

JHMU:

1.58

VUIAX:

4.56

Индекс Язвы

JHMU:

1.39%

VUIAX:

4.02%

Дневная вол-ть

JHMU:

4.74%

VUIAX:

16.84%

Макс. просадка

JHMU:

-4.48%

VUIAX:

-46.28%

Текущая просадка

JHMU:

-2.55%

VUIAX:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 6.78%.

JHMU

С начала года

-0.61%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

-0.89%

1 год

2.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUIAX

С начала года

6.78%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

2.97%

1 год

15.55%

5 лет

10.58%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHMU и VUIAX

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.

JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHMU и VUIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг риск-скорректированной доходности JHMU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VUIAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHMU c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и VUIAX

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности VUIAX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		7.90%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.92%3.01%3.49%2.98%2.70%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и VUIAX

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и VUIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и VUIAX

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...