Сравнение JHMU с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 8.29% | 16.39% | 23.03% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 8.29%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUIAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и VUIAX
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Доходность на риск
JHMU vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
JHMU
VUIAX
Сравнение JHMU c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.23 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.31 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.54 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и VUIAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и VUIAX
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VUIAX в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.56% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и VUIAX
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -46.29% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -8.87% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.70% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -7.80% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.73% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и VUIAX
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.04% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 10.22% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 15.56% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 16.96% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 19.13% | -14.94% |