PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 12.13% for VPU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.82%.

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и VPU

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%7.77%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%4.28%

Correlation

The correlation between JHMU and VPU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов JHMU и VPU

Секторы
JHMU
VPU

Коммунальные услуги

99.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHMU
99.0%
VPU
99.3%

Сырьевые материалы

JHMU

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

JHMU

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

JHMU

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

JHMU

-

VPU

-

Энергетика

JHMU

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

JHMU

-

VPU

-

Здравоохранение

JHMU

-

VPU

-

Промышленность

JHMU

-

VPU
0.2%

Недвижимость

JHMU

-

VPU

-

Технологии

JHMU

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с mubJHMU с BNDJHMU с bndJHMU с VOOJHMU с JHCB
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

JHMU vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.86

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.24

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.15

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.37

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

3.06

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.86

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.53

+1.22

Просадки

Сравнение просадок JHMU и VPU

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-46.31%

+41.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-8.90%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-6.68%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-7.78%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.97%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и VPU

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

5.42%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

11.35%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

14.31%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

17.05%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

19.12%

-15.01%

Сравнение комиссий JHMU и VPU

JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и VPU

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and VPU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs VPU's -46.31%.

On 1-year performance, VPU leads with 12.13% vs 7.41% for JHMU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPU has performed better with a 12.13% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for JHMU.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.67% for VPU.

JHMU is categorized as Municipal Bonds, while VPU is Utilities Equities. JHMU tracks John Hancock Dimensional Utilities Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.09% for VPU.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор