PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с JDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JDVI (John Hancock Disciplined Value International Select ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JDVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JDVI is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.41% vs 31.39% for JDVI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for JDVI.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 13.16%.

JHMU

1 день
0.17%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
13.16%
6 месяцев
16.49%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		1.83%5.03%3.76%0.18%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		13.16%42.97%0.68%2.25%

Correlation

The correlation between JHMU and JDVI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JHMU и JDVI

Секторы
JHMU
JDVI

Коммунальные услуги

99.0%

-

Сырьевые материалы

-

19.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

15.6%

Промышленность

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

JHMU
99.0%
JDVI

-

Сырьевые материалы

JHMU

-

JDVI
19.4%

Коммуникационные услуги

JHMU

-

JDVI
5.8%

Потребительский циклический сектор

JHMU

-

JDVI
2.0%

Потребительский защитный сектор

JHMU

-

JDVI
3.4%

Энергетика

JHMU

-

JDVI
3.6%

Финансовые услуги

JHMU

-

JDVI
22.3%

Здравоохранение

JHMU

-

JDVI
15.6%

Промышленность

JHMU

-

JDVI
16.8%

Недвижимость

JHMU

-

JDVI

-

Технологии

JHMU

-

JDVI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с vooJHMU с mubJHMU с bndJHMU с BNDJHMU с VOO
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с JHMBJDVI с JHCPJDVI с RWMGXJDVI с JHDVJDVI с JHPIJDVI с JHACJDVI с FDEV

Доходность на риск

JHMU vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.93

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.62

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.52

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.54

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа JDVI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.93

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.42

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JDVI

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-14.97%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-12.50%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-2.79%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.30%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.97%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

5.70%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

13.99%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

16.39%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.41%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

16.41%

-12.30%

Сравнение комиссий JHMU и JDVI

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JDVI

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности JDVI в 2.14%

ПозицияTTM202520242023
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.14%2.43%1.87%0.00%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.72%4.36%7.29%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and JDVI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDVI has higher volatility (5.70%) compared to JHMU (0.97%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JDVI's -14.97%.

On 1-year performance, JDVI leads with 31.39% vs 7.41% for JHMU. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDVI has performed better with a 31.39% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for JDVI.

JHMU has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.14% for JDVI.

JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JDVI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.69% for JDVI.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и JDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор