PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с JDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI).

JHMU и JDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JDVI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и JDVI

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%3.76%0.18%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		4.81%42.97%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JDVI с доходностью 4.81%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDVI

1 день
2.06%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.81%
6 месяцев
11.49%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с VOO
Часто сравнивают с JDVI:
JDVI с RWMGXJDVI с JHCPJDVI с FDEVJDVI с JHMBJDVI с JHACJDVI с JHPIJDVI с JHDV

Сравнение комиссий JHMU и JDVI

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JDVI в 0.69%.

JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. JDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JDVI
Ранг доходности на риск JDVI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDVI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDVI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDVI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUJDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.58

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.89

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

11.02

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. JDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JDVI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUJDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.96

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.31

+0.38

Корреляция

Корреляция между JHMU и JDVI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JDVI

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности JDVI в 2.32%

TTM202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%
JDVI
John Hancock Disciplined Value International Select ETF		2.32%2.43%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JDVI

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JDVI в -14.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUJDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-14.97%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-12.50%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-7.09%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.78%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.28%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JDVI

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock Disciplined Value International Select ETF (JDVI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUJDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.89%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

12.40%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

18.57%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

16.09%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

16.09%

-11.90%