Сравнение JHMU с JHCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB).
JHMU и JHCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMU и JHCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 0.28% | 5.03% | 3.76% | 7.77% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JHCB с доходностью -0.58%.
JHMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMU и JHCB
JHMU берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHCB в 0.29%.
Доходность на риск
JHMU vs. JHCB — Ранг доходности на риск
JHMU
JHCB
Сравнение JHMU c JHCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMU | JHCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.68 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.93 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMU | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.68 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.13 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между JHMU и JHCB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHCB
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JHCB в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.84% | 4.36% | 7.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHCB
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHCB в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMU | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -22.61% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.60% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.98% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -8.44% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.22% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHCB
Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 1.33%, в то время как у John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.27% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 3.12% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 5.62% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 6.94% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 6.94% | -2.75% |