PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 11.31%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции SCHM немного отстают с 11.31%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between JHMM and SCHM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between JHMM and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и SCHM

Секторы
JHMM
SCHM

Промышленность

19.4%
21.4%

Технологии

17.2%
22.0%

Финансовые услуги

15.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
10.8%

Коммунальные услуги

5.4%
3.0%

Энергетика

5.4%
3.6%

Недвижимость

5.4%
6.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.6%

Промышленность

JHMM
19.4%
SCHM
21.4%

Технологии

JHMM
17.2%
SCHM
22.0%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
SCHM
11.3%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
SCHM
10.3%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
SCHM
10.8%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
SCHM
3.0%

Энергетика

JHMM
5.4%
SCHM
3.6%

Недвижимость

JHMM
5.4%
SCHM
6.5%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
SCHM
3.8%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

JHMM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.13

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.55

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

14.34

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JHMM и SCHM

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-42.43%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.32%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-23.27%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.46%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-42.43%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.65%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и SCHM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.53%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.73%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.59%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.56%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.46%

-0.86%

Сравнение комиссий JHMM и SCHM

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и SCHM

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JHMM and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.84% vs 11.31% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.84% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Manulife and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор