PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. JHMM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.78% соответственно.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between JHMM and QMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between JHMM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и QMOM

Секторы
JHMM
QMOM

Промышленность

19.4%
37.5%

Технологии

17.2%
23.9%

Финансовые услуги

15.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.4%

Здравоохранение

10.2%
8.9%

Коммунальные услуги

5.4%
2.0%

Энергетика

5.4%
5.5%

Недвижимость

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Промышленность

JHMM
19.4%
QMOM
37.5%

Технологии

JHMM
17.2%
QMOM
23.9%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
QMOM
1.9%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
QMOM
8.9%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
QMOM
2.0%

Энергетика

JHMM
5.4%
QMOM
5.5%

Недвижимость

JHMM
5.4%
QMOM

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
QMOM
1.6%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
QMOM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

JHMM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.30

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.84

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.39

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

8.74

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JHMM и QMOM

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-39.13%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.65%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-26.46%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.82%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-39.13%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-12.91%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.45%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и QMOM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.27%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

19.79%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

23.30%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.19%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

26.48%

-6.88%

Сравнение комиссий JHMM и QMOM

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и QMOM

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and QMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.78% vs 11.84% for JHMM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.78% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.44% for QMOM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Manulife and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.28% for QMOM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор