PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHMM с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.64%/yr vs 13.14%/yr for JSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.14% соответственно.

JHMM

1 день
0.52%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
7.64%
С начала года
13.68%
1 год
21.68%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.64%

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.68%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between JHMM and JSMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between JHMM and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и JSMD

Секторы
JHMM
JSMD

Технологии

19.3%
28.1%

Промышленность

19.0%
23.3%

Финансовые услуги

14.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Здравоохранение

10.5%
18.7%

Недвижимость

5.2%
2.8%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Энергетика

4.8%
1.1%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.9%

Технологии

JHMM
19.3%
JSMD
28.1%

Промышленность

JHMM
19.0%
JSMD
23.3%

Финансовые услуги

JHMM
14.8%
JSMD
8.9%

Потребительский циклический сектор

JHMM
10.8%
JSMD
8.7%

Здравоохранение

JHMM
10.5%
JSMD
18.7%

Недвижимость

JHMM
5.2%
JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

JHMM
5.1%
JSMD

-

Энергетика

JHMM
4.8%
JSMD
1.1%

Сырьевые материалы

JHMM
4.1%
JSMD
3.0%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.6%
JSMD
2.5%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
JSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

JHMM vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMMJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.03

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.54

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.54

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

5.12

+4.55

JHMM vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JSMD

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-38.98%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-14.86%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.01%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-32.18%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-38.98%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.59%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.42%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.45%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JSMD

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.29%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

6.01%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

17.49%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

22.16%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

23.09%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

22.80%

-3.26%

Сравнение комиссий JHMM и JSMD

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JSMD

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and JSMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to JHMM (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.14% vs 11.64% for JHMM. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.14% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.43% for JSMD.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Manulife and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.30% for JSMD.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор