PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с JHML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с JHML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs 14.24%/yr for JHML. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for JHML.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JHML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у JHML с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям JHML по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.24% соответственно.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и JHML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%

Correlation

The correlation between JHMM and JHML is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.93

The correlation between JHMM and JHML has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и JHML

Секторы
JHMM
JHML

Промышленность

19.4%
12.2%

Технологии

17.2%
27.8%

Финансовые услуги

15.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
9.0%

Коммунальные услуги

5.4%
4.0%

Энергетика

5.4%
4.3%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Промышленность

JHMM
19.4%
JHML
12.2%

Технологии

JHMM
17.2%
JHML
27.8%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
JHML
13.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
JHML
10.3%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
JHML
9.0%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
JHML
4.0%

Энергетика

JHMM
5.4%
JHML
4.3%

Недвижимость

JHMM
5.4%
JHML
2.4%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
JHML
2.8%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
JHML
5.1%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
JHML
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC

Доходность на риск

JHMM vs. JHML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c JHML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMJHMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.28

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.37

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

15.61

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. JHML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHML равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JHML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMJHMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.34

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JHML

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки JHML в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JHML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMJHMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-36.13%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.95%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.20%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-23.47%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-36.13%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.45%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.29%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.71%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JHML

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JHMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMJHMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.84%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.70%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.48%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.29%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

17.76%

+1.84%

Сравнение комиссий JHMM и JHML

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JHML в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JHML

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JHML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and JHML have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMM has higher volatility (3.81%) compared to JHML (2.84%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs JHML's -36.13%.

On 10-year performance, JHML leads with 14.24% vs 11.88% for JHMM. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHML has performed better with a 14.24% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JHML is Large Cap Growth Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.29% for JHML.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и JHML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор