PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 12.28%/yr vs 11.93%/yr for IPO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 12.28%, а акции IPO немного отстают с 11.93%.

JHMM

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.15%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.28%

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.23%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between JHMM and IPO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.68

The correlation between JHMM and IPO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHMM и IPO

Секторы
JHMM
IPO

Технологии

19.3%
46.6%

Промышленность

19.0%
8.8%

Финансовые услуги

14.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.2%

Здравоохранение

10.5%
8.9%

Недвижимость

5.2%
3.5%

Коммунальные услуги

5.1%
0.2%

Энергетика

4.8%
0.9%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.7%

Технологии

JHMM
19.3%
IPO
46.6%

Промышленность

JHMM
19.0%
IPO
8.8%

Финансовые услуги

JHMM
14.8%
IPO
4.4%

Потребительский циклический сектор

JHMM
10.8%
IPO
12.2%

Здравоохранение

JHMM
10.5%
IPO
8.9%

Недвижимость

JHMM
5.2%
IPO
3.5%

Коммунальные услуги

JHMM
5.1%
IPO
0.2%

Энергетика

JHMM
4.8%
IPO
0.9%

Сырьевые материалы

JHMM
4.1%
IPO

-

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.6%
IPO
7.8%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
IPO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

JHMM vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMMIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.96

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.11

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

2.47

+7.87

JHMM vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMM и IPO

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-68.76%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-26.24%

+17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-32.04%

+10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-66.02%

+41.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-68.76%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-25.06%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-22.93%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

11.73%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и IPO

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 4.39%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

11.40%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

23.69%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

30.31%

-15.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

36.08%

-17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

31.61%

-12.02%

Сравнение комиссий JHMM и IPO

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и IPO

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and IPO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to JHMM (4.39%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, JHMM leads with 12.28% vs 11.93% for IPO. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 12.28% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.42% for IPO.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Manulife and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.60% for IPO.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор