PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMM и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMM и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%2.09%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий JHMM и GLRY

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

JHMM vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMMGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.74

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.94

-2.72

JHMM vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMMGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между JHMM и GLRY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и GLRY

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и GLRY

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMMGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-40.60%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-10.93%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-34.63%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-6.80%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-16.50%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.35%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и GLRY

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMMGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.42%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

15.06%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

21.76%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.14%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

21.48%

-1.91%