Сравнение JHMM с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
JHMM и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHMM и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 2.09% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и GLRY
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
JHMM vs. GLRY — Ранг доходности на риск
JHMM
GLRY
Сравнение JHMM c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.91 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.74 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 8.94 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и GLRY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и GLRY
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и GLRY
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -40.60% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -10.93% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -34.63% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.80% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -16.50% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.35% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и GLRY
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.42% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 15.06% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 21.76% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 20.14% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.48% | -1.91% |