PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с FAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.88%/yr vs 14.53%/yr for FAD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции JHMM уступали акциям FAD по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.53% соответственно.

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between JHMM and FAD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between JHMM and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и FAD

Секторы
JHMM
FAD

Промышленность

19.4%
26.1%

Технологии

17.2%
24.1%

Финансовые услуги

15.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.8%

Здравоохранение

10.2%
15.4%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Энергетика

5.4%
1.6%

Недвижимость

5.4%
4.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.1%

Промышленность

JHMM
19.4%
FAD
26.1%

Технологии

JHMM
17.2%
FAD
24.1%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
FAD
8.0%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
FAD
10.8%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
FAD
15.4%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
FAD
1.6%

Энергетика

JHMM
5.4%
FAD
1.6%

Недвижимость

JHMM
5.4%
FAD
4.1%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
FAD
3.0%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
FAD
2.4%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
FAD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

JHMM vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.59

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.25

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

12.54

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAD равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JHMM и FAD

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-54.33%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-10.66%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-23.55%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-31.99%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-37.25%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.15%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.64%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.76%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и FAD

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.81%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

6.01%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

14.14%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

18.50%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.53%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.18%

-1.58%

Сравнение комиссий JHMM и FAD

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и FAD

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and FAD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs FAD's -54.33%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.53% vs 11.88% for JHMM. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.53% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.09% for FAD.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Manulife and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор