Сравнение JHMM с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
JHMM и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 45.68% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 2.04%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и BKMC
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
JHMM vs. BKMC — Ранг доходности на риск
JHMM
BKMC
Сравнение JHMM c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.37 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и BKMC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и BKMC
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BKMC в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и BKMC
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -25.02% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.15% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -25.02% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.34% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.68% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.34% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и BKMC
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеют волатильность 5.75% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.02% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.74% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.92% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.73% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.28% | +0.29% |