PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с BKMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMM returned 8.51%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.95%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

BKMC

1 день
0.57%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.76%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%45.68%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.95%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Correlation

The correlation between JHMM and BKMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between JHMM and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и BKMC

Секторы
JHMM
BKMC

Промышленность

19.4%
22.9%

Технологии

17.2%
16.2%

Финансовые услуги

15.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.1%

Здравоохранение

10.2%
11.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.4%

Энергетика

5.4%
3.3%

Недвижимость

5.4%
7.6%

Сырьевые материалы

4.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Промышленность

JHMM
19.4%
BKMC
22.9%

Технологии

JHMM
17.2%
BKMC
16.2%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
BKMC
12.4%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
BKMC
9.1%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
BKMC
11.4%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
BKMC
2.4%

Энергетика

JHMM
5.4%
BKMC
3.3%

Недвижимость

JHMM
5.4%
BKMC
7.6%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
BKMC
4.6%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
BKMC
4.3%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
BKMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

JHMM vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.58

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.32

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.43

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.36

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JHMM и BKMC

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-25.02%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.82%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-23.68%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-25.02%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.54%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и BKMC

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.94%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.10%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.77%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.15%

+0.45%

Сравнение комиссий JHMM и BKMC

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и BKMC

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BKMC в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JHMM and BKMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (4.08%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.51% vs 7.98% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.51% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Manulife and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.04% for BKMC.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор