Сравнение JHMM с BBHM
JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
JHMM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.88%
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMM и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 12.60% | 4.74% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between JHMM and BBHM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMM vs. BBHM — Ранг доходности на риск
JHMM
BBHM
Сравнение JHMM c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и BBHM
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -9.78% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.28% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -2.71% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMM | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 17.46% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.46% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.46% | +2.14% |
Сравнение комиссий JHMM и BBHM
JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и BBHM
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
JHMM and BBHM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
JHMM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BBHM.
JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Manulife and BBH. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для JHMM и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор