PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с VV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.24%/yr vs 15.58%/yr for VV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JHML charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности JHML и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 14.24% против 15.58% соответственно.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between JHML and VV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.96

The correlation between JHML and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и VV

Секторы
JHML
VV

Технологии

27.8%
35.9%

Финансовые услуги

13.8%
11.8%

Промышленность

12.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Технологии

JHML
27.8%
VV
35.9%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
VV
11.8%

Промышленность

JHML
12.2%
VV
8.0%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
VV
9.8%

Здравоохранение

JHML
9.0%
VV
8.6%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
VV
11.2%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
VV
4.8%

Энергетика

JHML
4.3%
VV
3.6%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
VV
2.7%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
VV
1.6%

Недвижимость

JHML
2.4%
VV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

JHML vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.18

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.03

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

13.86

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JHML и VV

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-54.81%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.21%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-18.97%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.66%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-34.28%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.72%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.84%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.01%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и VV

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 2.84% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.98%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.99%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.22%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.19%

-0.43%

Сравнение комиссий JHML и VV

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и VV

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHML and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (2.84%) compared to JHML (2.84%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.58% vs 14.24% for JHML. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.58% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for JHML.

VV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.95% for JHML.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.04% for VV.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор