Сравнение JHML с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JHML и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHML и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 21.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.99% против 13.69% соответственно.
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и VTI
JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JHML vs. VTI — Ранг доходности на риск
JHML
VTI
Сравнение JHML c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.30 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JHML и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и VTI
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и VTI
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -55.45% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.30% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.36% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -35.00% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.54% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.08% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и VTI
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.48% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.75% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 19.02% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.41% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.29% | -0.54% |