PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.20%/yr vs 15.04%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHML charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности JHML и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHML показывает доходность 12.19%, а VTI немного ниже – 11.72%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 14.20% против 15.04% соответственно.

JHML

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.20%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		12.19%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between JHML and VTI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.97

The correlation between JHML and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и VTI

Секторы
JHML
VTI

Технологии

27.8%
33.5%

Финансовые услуги

13.8%
12.0%

Промышленность

12.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

JHML
27.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
VTI
12.0%

Промышленность

JHML
12.2%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
VTI
10.0%

Здравоохранение

JHML
9.0%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
VTI
4.7%

Энергетика

JHML
4.3%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
VTI
2.0%

Недвижимость

JHML
2.4%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

JHML vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.38

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.24

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

14.94

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок JHML и VTI

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-55.45%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.92%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-19.30%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.36%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-35.00%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.03%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и VTI

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.78% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.13%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.17%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.40%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.30%

-0.54%

Сравнение комиссий JHML и VTI

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и VTI

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.94%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JHML and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to JHML (2.78%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 14.20% for JHML. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for JHML.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.94% for JHML.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.03% for VTI.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор