PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.24%/yr vs 13.67%/yr for QUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности JHML и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHML имеют среднегодовую доходность 14.24%, а акции QUS немного отстают с 13.67%.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between JHML and QUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between JHML and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и QUS

Секторы
JHML
QUS

Технологии

27.8%
26.3%

Финансовые услуги

13.8%
14.6%

Промышленность

12.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.2%

Энергетика

4.3%
4.6%

Коммунальные услуги

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Технологии

JHML
27.8%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
QUS
14.6%

Промышленность

JHML
12.2%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
QUS
5.8%

Здравоохранение

JHML
9.0%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
QUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
QUS
9.2%

Энергетика

JHML
4.3%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
QUS
2.3%

Недвижимость

JHML
2.4%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

JHML vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.95

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.81

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.59

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.54

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JHML и QUS

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-33.78%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-6.85%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-13.94%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-22.30%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-33.78%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.70%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и QUS

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.78%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.66%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.09%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.33%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.42%

+1.34%

Сравнение комиссий JHML и QUS

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и QUS

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JHML and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHML has higher volatility (2.84%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, JHML leads with 14.24% vs 13.67% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHML has performed better with a 14.24% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JHML.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.95% for JHML.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Manulife and State Street. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.15% for QUS.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор