PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.24%/yr vs 11.82%/yr for PFM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности JHML и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции JHML превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 14.24% против 11.82% соответственно.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between JHML and PFM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between JHML and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и PFM

Секторы
JHML
PFM

Технологии

27.8%
24.7%

Финансовые услуги

13.8%
18.5%

Промышленность

12.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.0%

Здравоохранение

9.0%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.0%

Энергетика

4.3%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

JHML
27.8%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
PFM
18.5%

Промышленность

JHML
12.2%
PFM
11.1%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
PFM
4.0%

Здравоохранение

JHML
9.0%
PFM
14.9%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
PFM
1.1%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
PFM
12.0%

Энергетика

JHML
4.3%
PFM
4.7%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
PFM
4.2%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
PFM
3.0%

Недвижимость

JHML
2.4%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

JHML vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.09

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.07

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.78

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.28

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JHML и PFM

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-53.21%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.09%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-14.50%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-17.81%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-32.22%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.94%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и PFM

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.04%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.13%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

9.47%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

13.54%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.21%

+2.55%

Сравнение комиссий JHML и PFM

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и PFM

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

JHML and PFM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHML has higher volatility (2.84%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, JHML leads with 14.24% vs 11.82% for PFM. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHML has performed better with a 14.24% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.95% for JHML.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.53% for PFM.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор