Сравнение JHML с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
JHML и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHML и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.98% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 21.52% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.92% против 13.57% соответственно.
JHML
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.92%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и ILCB
JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
JHML vs. ILCB — Ранг доходности на риск
JHML
ILCB
Сравнение JHML c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.14 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JHML и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и ILCB
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.08% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и ILCB
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -51.53% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.07% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -25.47% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -35.30% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.28% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.59% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и ILCB
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.13% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.37% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.65% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 18.42% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.13% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.14% | -0.39% |