PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHML с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JHML и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


JHML

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.19%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.41%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.20%

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и GQGU


2026 (YTD)2025
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
12.19%8.31%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between JHML and GQGU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Large Cap ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

JHML vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMLGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

JHML vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMLGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.58

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JHML и GQGU

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JHMLGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-6.65%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.80%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.55%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JHMLGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.12%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

10.12%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

10.12%

+7.64%

Сравнение комиссий JHML и GQGU

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и GQGU

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
0.94%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы


JHML and GQGU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.94% for JHML.

They also come from different issuers: Manulife and GQG Partners. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор