Сравнение JHML с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
JHML и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHML и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 21.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции JHML превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.24% соответственно.
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и FTCS
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
JHML vs. FTCS — Ранг доходности на риск
JHML
FTCS
Сравнение JHML c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.34 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.87 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.34 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JHML и FTCS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и FTCS
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и FTCS
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -53.64% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.38% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -20.93% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -31.93% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.46% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.93% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.46% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и FTCS
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.18% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.05% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 13.55% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.14% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 15.54% | +2.21% |