PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

JHML и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHML и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHML показывает доходность -1.33%, а FPX немного выше – -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHML имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции FPX немного отстают с 12.97%.

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDV
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий JHML и FPX

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Доходность на риск

JHML vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.05

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.19

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.78

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между JHML и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и FPX

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок JHML и FPX

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMLFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-56.29%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-14.19%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-43.14%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-43.14%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.75%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.43%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.20%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и FPX

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMLFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.11%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

18.68%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

29.37%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

26.54%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

24.17%

-6.42%