Сравнение SPY с JHML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML).
SPY и JHML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или JHML.
Корреляция
Корреляция между SPY и JHML составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и JHML
Основные характеристики
SPY:
1.82
JHML:
1.73
SPY:
2.45
JHML:
2.36
SPY:
1.33
JHML:
1.32
SPY:
2.76
JHML:
2.73
SPY:
11.44
JHML:
9.59
SPY:
2.03%
JHML:
2.15%
SPY:
12.74%
JHML:
11.95%
SPY:
-55.19%
JHML:
-36.13%
SPY:
-1.47%
JHML:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у JHML с доходностью 3.28%.
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
JHML
3.28%
2.50%
12.25%
19.48%
12.84%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и JHML
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JHML в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и JHML
SPY
JHML
Сравнение SPY c JHML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и JHML
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности JHML в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.13% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и JHML
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JHML в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JHML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и JHML
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.