Сравнение JHML с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Core Alternative ETF (CCOR).
JHML и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JHML и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.98% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 12.63% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
JHML
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.92%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и CCOR
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
JHML vs. CCOR — Ранг доходности на риск
JHML
CCOR
Сравнение JHML c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.14 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.14 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.19 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.35 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.14 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.08 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между JHML и CCOR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и CCOR
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.08% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и CCOR
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -22.99% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.17% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -22.99% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -17.23% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.07% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.95% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и CCOR
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.17% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 5.44% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 10.74% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.13% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 10.81% | +6.94% |