PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHML returned 11.51%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHML charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности JHML и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

JHML

1 день
0.37%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.47%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.68%

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		10.73%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%4.83%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between JHML and BIBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.93

The correlation between JHML and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHML и BIBL

Секторы
JHML
BIBL

Технологии

31.2%
31.9%

Финансовые услуги

13.1%
8.5%

Промышленность

11.6%
27.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.3%

Здравоохранение

8.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.4%

Энергетика

3.9%
6.0%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Сырьевые материалы

2.7%
4.3%

Недвижимость

2.3%
13.7%

Технологии

JHML
31.2%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

JHML
13.1%
BIBL
8.5%

Промышленность

JHML
11.6%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.1%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

JHML
8.9%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

JHML
8.1%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

JHML
4.7%
BIBL
0.4%

Энергетика

JHML
3.9%
BIBL
6.0%

Коммунальные услуги

JHML
3.6%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

JHML
2.7%
BIBL
4.3%

Недвижимость

JHML
2.3%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

JHML vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.62

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.45

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.85

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

20.62

-7.22

JHML vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHML и BIBL

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-36.12%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-8.94%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-20.60%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-30.85%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-7.00%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и BIBL

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 4.30%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.97%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.79%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

16.56%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.79%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.12%

-3.36%

Сравнение комиссий JHML и BIBL

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и BIBL

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%

Часто задаваемые вопросы

JHML and BIBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to JHML (4.30%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, JHML leads with 11.51% vs 10.80% for BIBL. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHML has performed better with a 11.51% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

JHML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.92% for BIBL.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Manulife and Inspire. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор