PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.64% соответственно.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Сравнение комиссий JHEQX и JMUEX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMUEX в 0.57%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JHEQX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.66

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.95

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JMUEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JMUEX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JMUEX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-52.11%

+33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-11.92%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.60%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-33.35%

+14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-9.30%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-8.82%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.24%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JMUEX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.57%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.56%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.57%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.41%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

18.55%

-9.14%