Сравнение JHEQX с INRO

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у INRO с доходностью -3.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии INRO в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и INRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHEQX и INRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INRO в 0.76%

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки INRO в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и INRO.

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.