PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с FHEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и FHEQ

2026 (YTD)20252024
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%12.25%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.27%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью -4.27%.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

FHEQ

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.75%
1 год
11.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с VOOFHEQ с CGBLFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий JHEQX и FHEQ

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

JHEQX vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.07

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.15

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FHEQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.09

Корреляция

Корреляция между JHEQX и FHEQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и FHEQ

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и FHEQ

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-11.12%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.77%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.83%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.91%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.02%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и FHEQ

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеют волатильность 2.81% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

7.07%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.09%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

10.39%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.39%

-0.99%