PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с FSTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. FHEQ is actively managed, while FSTA is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 20.68% vs 1.01% for FSTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 5.79%.

FHEQ

1 день
-0.59%
1 месяц
4.59%
С начала года
8.69%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и FSTA

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		8.69%13.34%10.57%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%9.07%

Correlation

The correlation between FHEQ and FSTA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.16

The correlation between FHEQ and FSTA shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOO
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

FHEQ vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.08

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.21

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.11

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

0.22

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.08

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.61

+0.90

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FSTA

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-25.13%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.29%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-8.55%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.55%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.54%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FSTA

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.08%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.77%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

12.38%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

13.11%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

14.56%

-4.18%

Сравнение комиссий FHEQ и FSTA

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FSTA

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FSTA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.58%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and FSTA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to FHEQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FSTA's -25.13%.

On 1-year performance, FHEQ leads with 20.68% vs 1.01% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 20.68% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.58% for FHEQ.

FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FSTA is Consumer Staples Equities. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.08% for FSTA.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор