Сравнение FHEQ с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
FHEQ и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и FSTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEQ и FSTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.63% | 13.34% | 10.57% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.98%.
FHEQ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEQ и FSTA
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Доходность на риск
FHEQ vs. FSTA — Ранг доходности на риск
FHEQ
FSTA
Сравнение FHEQ c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.35 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.60 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.68 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 1.67 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.35 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FHEQ и FSTA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и FSTA
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FSTA в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.67% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и FSTA
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FSTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEQ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -25.13% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.29% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.53% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.51% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.77% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и FSTA
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEQ | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.90% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.96% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.69% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.94% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 14.50% | -4.10% |