PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEQX с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, JHEQX returned 6.85%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHEQX charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

JHEQX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
6.06%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.97%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEQX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-2.02%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%4.14%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between JHEQX and AVUV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.66

The correlation between JHEQX and AVUV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

JHEQX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHEQXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.33

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.30

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

5.15

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

15.34

-12.55

JHEQX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и AVUV

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEQXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-49.42%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-7.95%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-28.79%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-28.79%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.96%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.91%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.66%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и AVUV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 0.41%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEQXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.66%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

11.37%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

17.62%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

22.75%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

28.25%

-18.87%

Сравнение комиссий JHEQX и AVUV

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и AVUV

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

JHEQX and AVUV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to JHEQX (0.41%). In terms of maximum drawdown, JHEQX dropped -18.85% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEQX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор