PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JGYIX – 9.13% и акции SVBAX – 9.13%.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHXJGYIX с ARTHX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JGYIX и SVBAX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Доходность на риск

JGYIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.54

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.23

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.26

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.04

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между JGYIX и SVBAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и SVBAX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и SVBAX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-40.81%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-7.73%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-20.53%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-21.00%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.68%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.26%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и SVBAX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.92%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.35%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

11.22%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

10.73%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

10.76%

+4.20%