Сравнение JGYIX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYIX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 5.59% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.43% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.13%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYIX и JVLIX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
JGYIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JGYIX
JVLIX
Сравнение JGYIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.17 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.66 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.73 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 7.89 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JGYIX и JVLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и JVLIX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.74% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и JVLIX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -59.12% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.86% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -20.48% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -40.33% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.70% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.57% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.60% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и JVLIX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 9.76% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 16.78% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 17.33% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.89% | -3.93% |