PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYIX с JVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGYIX (John Hancock Global Shareholder Yield Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - JGYIX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JGYIX returned 10.22%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGYIX charges 0.84%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.71% соответственно.

JGYIX

1 день
0.96%
1 месяц
7.10%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.09%
1 год
33.53%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.22%

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		19.04%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Correlation

The correlation between JGYIX and JVLIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.87

The correlation between JGYIX and JVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JFIVXJGYIX с GWOAXJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX

Доходность на риск

JGYIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXJVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.79

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.82

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

4.31

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

18.35

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и JVLIX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и JVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-59.12%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.95%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-20.48%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-20.48%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-40.33%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-10.52%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.86%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 3.29%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.87%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.69%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.27%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

17.32%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.90%

-3.91%

Сравнение комиссий JGYIX и JVLIX

JGYIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и JVLIX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности JVLIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		11.30%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JGYIX and JVLIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to JGYIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JGYIX dropped -46.76% vs JVLIX's -59.12%.

JGYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYIX и JVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор