PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGVVX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGVVX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.55%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%8.75%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

JGVVX

1 день
3.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-8.84%
1 год
16.58%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.27%
10 лет*
18.06%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с VGTJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий JGVVX и QQQM

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

JGVVX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.02

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.35

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между JGVVX и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и QQQM

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		12.09%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и QQQM

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

JGVVXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-35.04%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-12.55%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.04%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-7.86%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.47%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.44%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и QQQM

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.87% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGVVXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.58%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.79%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.45%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

22.24%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.26%

-0.13%