Сравнение JGVVX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.63% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -0.15% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 18.18% против 13.94% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 18.18%
MEIFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и MEIFX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JGVVX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JGVVX
MEIFX
Сравнение JGVVX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.82 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.64 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.96 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и MEIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и MEIFX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности MEIFX в 7.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 11.97% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.26% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и MEIFX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -54.37% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -6.59% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -23.54% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -28.67% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.06% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.76% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.06% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и MEIFX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.99% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.32% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.96% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 15.93% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.96% | +4.17% |