Сравнение JGVVX с BLUEX
JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGVVX returned 19.60%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JGVVX charges 0.55%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.60% против 9.28% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 19.60%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам JGVVX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.67% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between JGVVX and BLUEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between JGVVX and BLUEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGVVX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
JGVVX
BLUEX
Сравнение JGVVX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.59 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -1.46 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.72 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.00 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.49 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и BLUEX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGVVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -54.27% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -12.19% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.31% | -12.19% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -21.87% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -29.06% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -9.40% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -13.36% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.88% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и BLUEX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JGVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGVVX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.58% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 7.80% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 10.03% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 10.63% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 16.59% | +5.57% |
Сравнение комиссий JGVVX и BLUEX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и BLUEX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 10.37% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
JGVVX and BLUEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGVVX has higher volatility (4.11%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, JGVVX dropped -34.92% vs BLUEX's -54.27%.
JGVVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGVVX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор