Сравнение JGRO с TCAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).
JGRO и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и TCAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 10.16% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | -6.46% | 15.45% | 20.93% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью -6.46%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и TCAF
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Доходность на риск
JGRO vs. TCAF — Ранг доходности на риск
JGRO
TCAF
Сравнение JGRO c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.62 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и TCAF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и TCAF
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TCAF в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.54% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и TCAF
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и TCAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -16.37% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.33% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -8.25% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.11% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.12% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и TCAF
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.49% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.25% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 17.36% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 14.11% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 14.11% | +6.01% |