PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, JGRO returned 20.41% vs 18.57% for TCAF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.74%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
-2.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и TCAF

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%10.16%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.74%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between JGRO and TCAF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between JGRO and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и TCAF

Секторы
JGRO
TCAF

Технологии

42.0%
33.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
17.3%

Промышленность

9.2%
4.6%

Финансовые услуги

5.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Энергетика

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.3%
0.1%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.1%
8.6%

Технологии

JGRO
42.0%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
TCAF
10.6%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
TCAF
17.3%

Промышленность

JGRO
9.2%
TCAF
4.6%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
TCAF
6.0%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
TCAF
3.3%

Энергетика

JGRO
1.9%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
TCAF
0.1%

Недвижимость

JGRO
0.3%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
TCAF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

JGRO vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.60

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.19

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

6.58

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.21

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JGRO и TCAF

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-16.37%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.33%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.63%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.06%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.83%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и TCAF

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.05%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.68%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.99%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

13.99%

+5.89%

Сравнение комиссий JGRO и TCAF

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и TCAF

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and TCAF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to TCAF (3.24%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, JGRO leads with 20.41% vs 18.57% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGRO has performed better with a 20.41% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор