PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. JGRO is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 26.56%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.37%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.83%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.40%
1 год
29.53%
3 года*
26.56%
5 лет*
15.17%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.37%22.09%35.99%30.02%-13.60%

Correlation

The correlation between JGRO and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.97

The correlation between JGRO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и SPYG

Секторы
JGRO
SPYG

Технологии

42.0%
51.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.9%

Здравоохранение

11.0%
5.8%

Промышленность

9.2%
5.0%

Финансовые услуги

5.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.0%

Энергетика

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Технологии

JGRO
42.0%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
SPYG
5.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
SPYG
5.0%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
SPYG
8.5%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
SPYG
1.0%

Энергетика

JGRO
1.9%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
SPYG
0.3%

Недвижимость

JGRO
0.3%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

JGRO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.80

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

8.88

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.35

+0.67

Просадки

Сравнение просадок JGRO и SPYG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-67.63%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.76%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.14%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-4.93%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-24.32%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.33%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и SPYG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.63%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.09%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.53%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.23%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.68%

-0.80%

Сравнение комиссий JGRO и SPYG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и SPYG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JGRO and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.63%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 26.56% vs 22.94% for JGRO. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 26.56% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор