Сравнение JGRO с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и NVIDIA Corporation (NVDA).
JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -14.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
JGRO
NVDA
Сравнение JGRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.14 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.08 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.73 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.61 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и NVDA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и NVDA
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и NVDA
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -89.72% | +67.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -20.21% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -15.10% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -36.40% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 8.05% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и NVDA
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.43% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 25.79% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 41.42% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 51.72% | -31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 49.84% | -29.72% |