PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 74.54%/yr for NVDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-6.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
10.11%
6 месяцев
12.58%
1 год
46.72%
3 года*
74.54%
5 лет*
63.58%
10 лет*
68.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.11%38.92%171.25%239.02%-14.42%

Correlation

The correlation between JGRO and NVDA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between JGRO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

JGRO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGRONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.35

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.32

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

5.67

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGRONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.62

+0.39

Просадки

Сравнение просадок JGRO и NVDA

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGRONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-89.72%

+67.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-20.21%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-36.88%

+14.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-12.90%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-36.20%

+31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

8.27%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и NVDA

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGRONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

13.15%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

26.39%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

34.76%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

51.73%

-31.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

49.84%

-29.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и NVDA

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and NVDA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.15%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор