Сравнение JGRO с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JGRO и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JQUA
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JGRO vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JGRO
JQUA
Сравнение JGRO c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 4.41 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JQUA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JQUA
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JQUA
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -32.92% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -7.83% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -4.20% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.23% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.37% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JQUA
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.41% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.58% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.71% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 15.60% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.09% | +2.02% |