PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. JGRO is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 21.39%/yr vs 19.44%/yr for JQUA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

JGRO

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
16.59%
3 года*
21.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.63%14.71%32.77%37.74%-10.03%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-1.85%

Correlation

The correlation between JGRO and JQUA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between JGRO and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и JQUA

Секторы
JGRO
JQUA

Технологии

42.0%
41.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.2%

Здравоохранение

11.0%
7.2%

Промышленность

9.2%
7.6%

Финансовые услуги

5.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Энергетика

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
0.8%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Технологии

JGRO
42.0%
JQUA
41.9%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JQUA
7.2%

Промышленность

JGRO
9.2%
JQUA
7.6%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JQUA
10.2%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JQUA
5.3%

Энергетика

JGRO
1.9%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JGRO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.69

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.38

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.75

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

11.52

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JQUA

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-32.92%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-7.13%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-16.81%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.09%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.16%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.70%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JQUA

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.19%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

8.82%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.57%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.66%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.01%

+1.94%

Сравнение комиссий JGRO и JQUA

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JQUA

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and JQUA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.95%) compared to JQUA (4.19%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JGRO leads with 21.39% vs 19.44% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 21.39% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.15% for JGRO.

Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор