PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

JGRO и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий JGRO и IQM

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.72

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.33

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.00

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

12.47

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.72

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.78

+0.03

Корреляция

Корреляция между JGRO и IQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и IQM

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и IQM

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-44.91%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.71%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-6.86%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-12.55%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и IQM

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.71%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

23.53%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

33.40%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

28.67%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

30.73%

-10.61%