PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JGRO и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и HELO

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%13.55%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JGRO и HELO

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

5.66

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Корреляция

Корреляция между JGRO и HELO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и HELO

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HELO в 0.66%

TTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и HELO

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-10.89%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-5.76%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-4.58%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.22%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

1.44%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и HELO

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.67%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.39%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

8.58%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

8.13%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

8.13%

+11.99%