PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGRO returned 16.59% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

JGRO

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
16.59%
3 года*
21.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и HELO

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.63%14.71%32.77%13.55%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JGRO and HELO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between JGRO and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и HELO

Секторы
JGRO
HELO

Технологии

42.0%
39.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.6%

Здравоохранение

11.0%
8.2%

Промышленность

9.2%
6.0%

Финансовые услуги

5.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.5%

Энергетика

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.3%
1.5%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Технологии

JGRO
42.0%
HELO
39.8%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
HELO
11.6%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
HELO
8.2%

Промышленность

JGRO
9.2%
HELO
6.0%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
HELO
10.0%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
HELO
3.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
HELO
3.3%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
HELO
1.5%

Недвижимость

JGRO
0.3%
HELO
1.8%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JGRO vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.63

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.29

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.77

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

7.80

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HELO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.58

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JGRO и HELO

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-10.89%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-5.76%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.12%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.18%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.30%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и HELO

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.02%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

5.06%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

6.26%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

7.96%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

7.96%

+11.99%

Сравнение комиссий JGRO и HELO

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и HELO

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HELO в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and HELO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.95%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JGRO leads with 16.59% vs 10.13% for HELO. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGRO has performed better with a 16.59% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор