Сравнение JGRO с GRW
JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JGRO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRO и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -3.42% |
GRW TCW Durable Growth ETF | -0.60% |
Correlation
The correlation between JGRO and GRW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов JGRO и GRW
Секторы
JGRO
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
JGRO
GRW
Коммуникационные услуги
JGRO
GRW
Потребительский циклический сектор
JGRO
GRW
Здравоохранение
JGRO
GRW
Промышленность
JGRO
GRW
Финансовые услуги
JGRO
GRW
Потребительский защитный сектор
JGRO
GRW
-
Энергетика
JGRO
GRW
-
Сырьевые материалы
JGRO
GRW
Недвижимость
JGRO
GRW
-
Коммунальные услуги
JGRO
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRO vs. GRW — Ранг доходности на риск
JGRO
GRW
Сравнение JGRO c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -1.44 | +2.39 |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и GRW
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки GRW в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -2.30% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.30% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.53% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRO | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.04% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.04% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.04% | +2.91% |
Сравнение комиссий JGRO и GRW
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и GRW
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JGRO and GRW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: JPMorgan and TCW. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для JGRO и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор